Fondbolagens Förening: Förbättrar info om räntefonder

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondbolagens förening har beslutat att komplettera dagens standardiserade riskmått för räntefonder med ny information som visar räntefonders kreditrisk. Syftet är att öka transparensen och jämförbarheten mellan olika räntefonder. Det framgår av ett pressmeddelande.

Idag redovisar alla fonder risk enligt en EU-standard som baseras på historisk volatilitet och presenteras med en sjugradig skala. Utöver detta har Fondbolagens förening sedan tidigare tagit fram en självreglering så att räntefonder även ska redovisa fondens duration (ränterisk) i årsberättelserna. Nu utvecklas självregleringen för att förbättra informationen om fondernas kredit- och likviditetsrisk, framkommer det.

För att komplettera dagens information för räntefonder inför nu alltså föreningen ett obligatoriskt nyckeltal: spreadexponering, samt en standard för de fondbolag som redovisar kreditbetygen för fondens tillgångar.

Nyckeltalet spreadexponering ska redovisas för räntefonder i fondens årsberättelse samt halvårsredogörelse. Spreadexponering är ett mått på kredit- och likviditetsrisk, och beräknas som kapitalviktad kreditduration multiplicerat med innehavens spread i förhållande till statspapperskurvan. Det visar hur stort värdefall det blir i en räntefond, mätt i procentenheter av fondens värde, om ränteskillnaden mellan fondens innehav och statsobligationer fördubblas.

Vad gäller kreditbetygen har Fondbolagens förening tagit fram en vägledning för att kreditbetygen ska bli enhetliga.

“Den sjugradiga riskskalan, som har beslutats av EU och visar fondens volatilitet, avspeglar inte hela risken för en räntefond. Det blev tydligt under turbulensen på finansmarknaderna i mars”, säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.

“Nu har branschen tagit fram nya mått som istället visar räntefondernas kreditrisk. Syftet är att göra det enklare för spararna att jämföra och utvärdera räntefonder”, fortsätter han.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR